Limitações Da Média Móvel Simples

Médias móveis A média móvel (muitas vezes encurtada para ma em nossa pesquisa) é um dos indicadores mais populares e é utilizada por analistas técnicos para uma variedade de tarefas: identificar áreas de resistência de suporte a curto prazo para determinar a tendência atual como componente em muitos Outros indicadores como MACD ou bandas de Bollinger. As principais vantagens das médias móveis são, em primeiro lugar, suavizar os dados e, portanto, fornecer uma imagem visual mais clara da tendência atual e, em segundo lugar, que m. a. Os sinais podem dar uma resposta precisa sobre o que é a tendência. A principal desvantagem é que estão em atraso em vez de indicadores líderes, mas isso não deve ser um problema para investidores de longo prazo. Existem duas formas principais de média móvel: a média móvel simples (como o nome sugere) calcula o preço médio em um período de tempo de movimentação específico. Por exemplo, uma média móvel simples de 20 dias calculará o preço médio médio dos últimos vinte dias de preços de fechamento e assim por diante. A média móvel exponencial (ema) também significa que os últimos x dias se fecham, mas atribui um peso maior aos preços mais recentes, tornando-o mais sensível à ação atual do preço e reduzindo assim o efeito de atraso. Determinação de suporte e resistência a curto prazo O gráfico abaixo mostra o índice Nasdaq 100 com uma média móvel exponencial de 50 dias (ema). O índice está produzindo aumentos mais elevados e níveis mais baixos de forma consistente durante a maior parte de 2003 e os 50 dias de ema proporcionaram uma boa indicação de onde esses canais seriam, ou seja, onde iniciar negociação de posições longas. Naturalmente, pode-se tentar uma média móvel ligeiramente mais longa para garantir que todas as calhas permaneçam acima da média, mas a partir da experiência descobrimos que o dia de 50 dias faz o trabalho bem. Gerando sinais de negociação O método de cruzamento gera um sinal de negociação automática bastante confiável quando uma cruz média de prazo mais curto está acima de uma média de longo prazo. No exemplo abaixo, mostramos emas de 20 e 50 dias para o índice Nasdaq 100. O método crossover compraria o índice quando o mais sensível 20 dias ema (linha verde) cruza acima do prazo mais longo 50 dias ema (linha vermelha) e venderia o índice quando o dia 20 dias se cruzando abaixo do dia 50 dias. Nós marcaram compras com setas azuis e vendemos com setas vermelhas. Esta regra de regras nos manteria no mercado de aproximadamente 1000 a cerca de 1500. O acesso a nossos serviços de pesquisa exige a aceitação de nossos Termos de Negócio e está sujeito à nossa Cláusula de Isenção. Veja nossa Política de Privacidade . O US Stock Service eo serviço de mercado de mercado dos EUA são fornecidos pela Chartcraft Inc (Chartcraft), que não é um negócio regulamentado. 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Esta fórmula determina a média dos preços e é calculada de forma a ajustar (ou mover) em resposta aos dados mais recentes utilizados para calcular a média. Por exemplo, se você incluir apenas as 15 taxas de câmbio mais recentes no cálculo médio, a taxa mais antiga é automaticamente descartada cada vez que um novo preço se torna disponível. Com efeito, a média move-se à medida que cada novo preço está incluído no cálculo e garante que a média baseie-se apenas nos últimos 15 preços. Com um pequeno teste e erro, você pode determinar uma média móvel que se encaixa na sua estratégia comercial. Um bom ponto de partida é uma média móvel simples com base nos últimos 20 preços. Média móvel ponderada (WMA) Uma média móvel ponderada é calculada da mesma forma que uma média móvel simples, mas usa valores que são ponderados linearmente para garantir que as taxas mais recentes tenham um impacto maior na média. Isso significa que a taxa mais antiga incluída no cálculo recebe uma ponderação de 1 o próximo valor mais antigo recebe uma ponderação de 2 e o próximo valor mais antigo recebe uma ponderação de 3, até a taxa mais recente. Alguns comerciantes acham esse método mais relevante para a determinação de tendências, especialmente em um mercado em rápido movimento. A desvantagem para usar uma média móvel ponderada é que a linha média resultante pode ser mais rápida do que uma média móvel simples. Isso poderia tornar mais difícil discernir uma tendência de mercado devido a uma flutuação. Por esse motivo, alguns comerciantes preferem colocar uma média móvel simples e uma média móvel ponderada no mesmo gráfico de preços. Gráfico de preços de castiçal com média móvel simples e média móvel média ponderada média móvel (EMA) Uma média móvel exponencial é semelhante a uma média móvel simples, mas, enquanto uma média móvel simples remove os preços mais antigos à medida que novos preços se tornam disponíveis, uma média móvel exponencial calcula A média de todos os intervalos históricos, começando no ponto que você especifica. Por exemplo, quando você adiciona uma nova sobreposição média exponencial a um gráfico de preços, você atribui o número de períodos de relatório a incluir no cálculo. Vamos assumir que você especificou para os últimos 10 preços a serem incluídos. Este primeiro cálculo será exatamente o mesmo que uma média móvel simples também com base em 10 períodos de relatório, mas quando o próximo preço estiver disponível, o novo cálculo reterá os 10 preços originais, mais o novo preço, para chegar à média. Isso significa que existem agora 11 períodos de relatório no cálculo exponencial da média móvel, enquanto a média móvel simples sempre será baseada em apenas as 10 taxas mais recentes. Decidir sobre qual média móvel para usar Para determinar qual média móvel é melhor para você, você deve primeiro entender suas necessidades. Se o seu principal objetivo é reduzir o ruído de preços consistentemente flutuantes, a fim de determinar uma direção global do mercado, então uma média móvel simples das 20 últimas taxas pode fornecer o nível de detalhes que você precisa. Se você quiser que sua média móvel faça mais ênfase nas taxas mais recentes, uma média ponderada é mais apropriada. Tenha em mente no entanto, porque as médias móveis ponderadas são afetadas mais pelos preços mais recentes, a forma da linha média pode ser distorcida potencialmente resultando na geração de falsos sinais. Ao trabalhar com médias móveis ponderadas, você deve estar preparado para um maior grau de volatilidade. Média Variável Simples Média Variável Ponderada 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. 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OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCVM), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROCs (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou em cipf. ca. A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. 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Os analistas freqüentemente usam médias móveis como uma ferramenta analítica para tornar mais fácil seguir as tendências do mercado, à medida que os títulos se movem para cima e para baixo. As médias móveis podem estabelecer tendências e medir o dinamismo. Portanto, eles podem ser usados ​​para indicar quando um investidor deve comprar ou vender uma segurança específica. Os investidores também podem usar médias móveis para identificar pontos de suporte ou de resistência, a fim de avaliar quando os preços provavelmente mudarão de direção. Ao estudar os intervalos comerciais históricos, os pontos de suporte e resistência são estabelecidos onde o preço de uma garantia reverteu sua tendência ascendente ou descendente, no passado. Esses pontos são usados ​​para fazer, comprar ou vender decisões. Infelizmente, as médias móveis não são ferramentas perfeitas para estabelecer tendências e apresentam muitos riscos sutis, mas significativos para os investidores. Além disso, as médias móveis não se aplicam a todos os tipos de empresas e indústrias. Algumas das principais desvantagens das médias móveis incluem: 1. As médias móveis atraem tendências de informações passadas. Eles não levam em consideração as mudanças que podem afetar o desempenho futuro de uma segurança, como novos concorrentes, demanda maior ou menor de produtos na indústria e mudanças na estrutura gerencial da empresa. 2. Idealmente, uma média móvel mostrará uma mudança consistente no preço de uma segurança, ao longo do tempo. Infelizmente, as médias móveis não funcionam para todas as empresas, especialmente para aqueles em indústrias muito voláteis ou aqueles que são fortemente influenciados pelos eventos atuais. Isto é especialmente verdadeiro para a indústria do petróleo e indústrias altamente especulativas, em geral. 3. As médias móveis podem ser distribuídas em qualquer período de tempo. No entanto, isso pode ser problemático porque a tendência geral pode mudar significativamente de acordo com o período de tempo usado. Cortes de tempo mais curtos têm mais volatilidade, enquanto marcos de tempo mais longos têm menor volatilidade, mas não contam novas mudanças no mercado. Os investidores devem ter cuidado com o prazo que eles escolherem, para garantir que a tendência seja clara e relevante. 4. Um debate em curso é se deve ou não se colocar mais ênfase nos últimos dias no período de tempo. Muitos acham que os dados recentes refletem melhor a direção em que a segurança se está movendo, enquanto outros acham que dar alguns dias mais peso do que outros, prejudica incorretamente a tendência. Os investidores que usam métodos diferentes para calcular médias podem desenhar tendências completamente diferentes. (Saiba mais em Médias móveis simples vs. Exponenciais.) 5. Muitos investidores argumentam que a análise técnica é uma maneira sem sentido de prever o comportamento do mercado. Eles dizem que o mercado não tem memória e o passado não é um indicador do futuro. Além disso, há pesquisas substanciais para apoiar isso. Por exemplo, Roy Nersesian realizou um estudo com cinco estratégias diferentes usando médias móveis. A taxa de sucesso de cada estratégia variou entre 37 e 66. Esta pesquisa sugere que as médias móveis apenas produzem resultados aproximadamente metade do tempo, o que poderia fazer com que eles usassem uma proposta de risco para efetivamente cronometrar o mercado de ações. 6. Os valores mobiliários mostram frequentemente um padrão cíclico de comportamento. Isso também é verdade para as empresas de serviços públicos, que têm uma demanda constante por seu produto ano-a-ano, mas experimentam fortes mudanças sazonais. Embora as médias móveis possam ajudar a suavizar essas tendências, elas também podem esconder o fato de que a segurança está em um padrão oscilatório. (Para saber mais, veja Keep a Eye On Momentum.) 7. O objetivo de qualquer tendência é prever onde o preço de uma garantia será no futuro. Se uma segurança não é tendência em qualquer direção, não oferece uma oportunidade de lucrar com a compra ou venda a descoberto. A única maneira que um investidor pode lucrar seria implementar uma estratégia sofisticada baseada em opções que dependa do preço restante constante. A média final As médias móveis foram consideradas uma ferramenta analítica valiosa por muitos, mas para que qualquer ferramenta seja efetiva, você deve primeiro entender sua função, quando usá-la e quando não usá-la. Os perigos aqui discutidos indicam quando as médias móveis podem não ter sido uma ferramenta efetiva, como quando usadas com títulos voláteis e como podem ignorar certas informações estatísticas importantes, como padrões cíclicos. Também é questionável como as médias móveis efetivas são para indicar com precisão as tendências de preços. Dadas as desvantagens, as médias móveis podem ser uma ferramenta mais utilizada em conjunto com outras. No final, a experiência pessoal será o último indicador de quão eficazes são realmente para o seu portfólio. (Para mais, veja As médias móveis adaptativas conduzem a melhores resultados)